Credit derivatives. Fondamenti teorici e modalità di pricing

Nel corso degli ultimi anni i mercati finanziari internazionali sono stati attraversati da profonde trasformazioni che hanno portato l'industria finanziaria ad affinare strumenti operativi sempre più adatti per affrontare le logiche della discontinuità e del cambiamento. I credit derivatives, nelle loro differenti tipologie, hanno trovato una progressiva diffusione, rappresentando un nuovo approccio per una dinamica gestione del rischio di credito. L'autore, con una logica di value creation, si prefigge e riesce, in modo puntuale ed esauriente, ad avvicinare alla materia un vasto pubblico, ponendo le basi per la comprensione qualitativa e l'utilizzo quantitativo dello strumento. Il metodo utilizzato di concludere il lavoro con alcuni case study, riesce a ottimizzare e rendere maggiormente efficiente la specificità delle soluzioni operative per una gestione integrata del rischio di credito.